独家分享一个最简单,也最有效的投资策略(含深度历史数据分析)

寻丶律 阅读:915 2020-10-18 10:09:33

这篇文章主要介绍一个最简单也最有效的投资策略,看完这篇文章,相信我,你一定会有很大的收获。(全文约5500字,包含大量本人采集的数据、资料,阅读约10分钟)

首先,让我来介绍一个投资中常用的技术分析指标:MACD指标

MACD称为异同移动平均线,由DIF(快线)、DEA(慢线)、BAR组成,这里主要讲DIF和DEA,DIF通常波动、变化比较大,也称为快线,DEA通常比较平缓,也称为慢线。

DIF和DEA的计算公式如下:

EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13+今日收盘价×2/13 DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26) 今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10。 ——百度百科

看不懂没关系,可以把DIF和DEA简单理解为特殊的短期均线和长期均线

什么是金叉?

DIF(快线)从下往上穿越DEA(慢线)均线,称为金叉

例如:下图中,在MACD指标图中,黑线为DIF(快线),黄线为DEA(慢线)(不同股票APP颜色可能不同,注意区分),黑线从下往上穿越黄线,画红色圆圈的为金叉

什么是死叉?

DIF(快线)均线从上往下穿越DEA(慢线)均线,称为死叉

例如:下图中,在MACD指标图中,黑线为DIF(快线),黄线为DEA(慢线)(不同股票APP颜色可能不同,注意区分),黑线从上往下穿越黄线,画蓝色圆圈的为死叉


先说结论,最简单也最有效的投资策略:在大盘(上证指数或深圳指数)MACD指标金叉买入大盘指数基金,死叉卖出大盘指数基金(大盘指数基金走势近似于上证指数)。

下面让我们看一下采取这个简单策略,在上证指数上的历史收益情况

以下是上证指数历史日线MACD金叉与死叉之间的涨跌幅情况统计(2015年至今)

此策略为上证指数日线MACD金叉买入,死叉卖出,将金叉至死叉区间涨跌幅为正视为策略有效(金叉买入死叉卖出结果盈利),为负视为失效(金叉买入死叉卖出结果亏损),将死叉至金叉区间涨跌幅为正视为失效(死叉卖出后错过盈利),为负视为有效(死叉卖出后逃过下跌)

2014年2014.12.3金叉收盘3165.812015年2015.1.9死叉收盘3285.41,金叉至死叉区间涨跌幅:+3.78%,有效2015.2.25金叉收盘3228.84,死叉至金叉区间涨跌幅:—1.72%,有效2015.4.30死叉收盘4441.65,金叉至死叉区间涨跌幅:+37.56%,有效2015.5.21金叉收盘4529.42,死叉至金叉区间涨跌幅:+1.98%,失效2015.6.15死叉收盘5062.99,金叉至死叉区间涨跌幅:+11.78%,有效2015.7.16金叉收盘3823.18,死叉至金叉区间涨跌幅:—24.49%,有效2015.8.21死叉收盘3507.74,金叉至死叉区间涨跌幅:—8.25%,失效2015.9.9金叉收盘3243.09,死叉至金叉区间涨跌幅:—7.54%,有效2015.11.23死叉收盘3610.31,金叉至死叉区间涨跌幅:+11.3%,有效2015.12.18金叉收盘3578.96,死叉至金叉区间涨跌幅:—0.87%,有效2015.12.31死叉收盘3539.18,金叉至死叉区间涨跌幅:—1.11%,失效

2015年8/11有效率,即72.73%有效率,假设全年金叉买入,死叉卖出,收益率为+61.14%

2016年2016.2.3金叉收盘2739.25,死叉至金叉区间涨跌幅:—22.60%,有效2016.4.19死叉收盘3042.82,金叉至死叉区间涨跌幅:+11.08%,有效2016.5.27金叉收盘2821.05,死叉至金叉区间涨跌幅:—7.29%,有效2016.7.21死叉收盘3039.01,金叉至死叉区间涨跌幅:+7.73%,有效2016.8.12金叉收盘3050.67,死叉至金叉区间涨跌幅:+0.38%,失效2016.8.25死叉收盘3068.33,金叉至死叉区间涨跌幅:+0.58%,有效2016.10.10金叉收盘3048.14,死叉至金叉区间涨跌幅:—0.66%,失效2016.12.2死叉收盘3243.84,金叉至死叉区间涨跌幅:+6.42%,有效

2016年7/8有效率,即87.5%有效率,假设全年金叉买入,死叉卖出收益率为+28.09%

2017年2017.1.4金叉收盘3158.79,死叉至金叉区间涨跌幅:—2.62%,有效2017.1.16死叉收盘3103.43,金叉至死叉区间涨跌幅:—1.75%,失效2017.1.23金叉收盘3136.77,死叉至金叉区间涨跌幅:+1.07%,失效2017.3.2死叉收盘3230.03,金叉至死叉区间涨跌幅:+2.97%,有效2017.4.6金叉收盘3281.00,死叉至金叉区间涨跌幅:+1.58%,失效2017.4.14死叉收盘3246.07,金叉至死叉区间涨跌幅:+1.06%,有效2017.5.16金叉收盘3112.96,死叉至金叉区间涨跌幅:—4.1%,有效2017.7.14死叉收盘3222.42,金叉至死叉区间涨跌幅:+3.52%,有效2017.7.19金叉收盘3230.98,死叉至金叉区间涨跌幅:+0.27%,失效2017.8.9死叉收盘3275.57,金叉至死叉区间涨跌幅:+1.38%,有效2017.8.24金叉收盘3271.51,死叉至金叉区间涨跌幅:—0.12%,失效2017.9.12死叉收盘3379.49,金叉至死叉区间涨跌幅:+3.3%,有效2017.10.11金叉收盘3388.28,死叉至金叉区间涨跌幅:+0.26%,失效2017.10.17死叉收盘3372.04,金叉至死叉区间涨跌幅:—0.48%,失效2017.10.25金叉收盘3396.90,死叉至金叉区间涨跌幅:+0.74%,失效2017.11.1死叉收盘3395.91,金叉至死叉区间涨跌幅:—0.29%,失效2017.11.8金叉收盘3415.46,死叉至金叉区间涨跌幅: +0.58%,失效2017.11.15死叉收盘3402.52,金叉至死叉区间涨跌幅:—0.38%,失效2017.12.20金叉收盘3287.62,死叉至金叉区间涨跌幅:—3.38%,有效

2017年8/19准确率,即42.1%准确率,假设全年金叉买入,死叉卖出,收益率为+9.57%

2018年2018.1.30死叉收盘3488.01,区间涨跌幅:+6.10%,有效2018.3.5金叉收盘3256.93,区间涨跌幅:—6.62%,有效2018.3.22死叉收盘3263.48,区间涨跌幅:+0.20%,有效2018.4.10金叉收盘3190.32,区间涨跌幅:—2.24%,有效2018.4.16死叉收盘3110.65,区间涨跌幅:—2.50%,失效(期间6天)2018.4.24金叉收盘3128.93,区间涨跌幅:+0.59%,失效(期间8天)2018.5.28死叉收盘3135.08,区间涨跌幅:+0.20%,有效2018.7.9金叉收盘2815.11,区间涨跌幅:—10.2%,有效2018.8.3死叉收盘2740.44,区间涨跌幅:—2.65%,失效(期间25天)2018.8.24金叉收盘2729.43,区间涨跌幅:—0.40%,有效2018.9.6死叉收盘2691.59,区间涨跌幅:—1.39%,失效(期间13天)2018.9.18金叉收盘2699.95,区间涨跌幅:+0.31%,失效(期间12天)2018.10.10死叉收盘2725.84,区间涨跌幅:+0.96%,有效2018.10.30金叉收盘2568.05,区间涨跌幅:—5.79%,有效2018.11.23死叉收盘2579.48,区间涨跌幅:+0.45%,有效2018.12.3金叉收盘2654.80,区间涨跌幅:+2.92%,失效(期间10天)2018.12.7死叉收盘2605.89,区间涨跌幅:—1.82%,失效(期间4天)2018.12.13金叉收盘2634.05,区间涨跌幅:+1.08%,失效(期间6天)2018.12.14 死叉收盘2593.74,区间涨跌幅:—1.53%,失效(期间1天)

2018年10/19准确率,即52.63%准确率,假设全年金叉买入,死叉卖出,收益率为—2.245%

2019年2019.1.8金叉收盘2526.46,区间涨跌幅:—2.59%,有效2019.3.13死叉收盘3026.95,区间涨跌幅:+19.8%,有效2019.4.2金叉收盘3176.82 ,区间涨跌幅:+4.95%,失效(期间20天)2019.4.11死叉收盘3189.96 ,区间涨跌幅:+0.41%,有效2019.5.28金叉收盘2909.91 ,区间涨跌幅:—8.78%,有效2019.7.8死叉收盘2933.36 ,区间涨跌幅:+0.81%,有效2019.7.29金叉收盘2941.01 ,区间涨跌幅:+0.26%,失效(期间21天)2019.8.1 死叉收盘2908.77 ,区间涨跌幅:—1.09%,失效(期间3天)2019.8.16金叉收盘2823.82 ,区间涨跌幅:—2.92%,有效2019.9.23死叉收盘2977.08,区间涨跌幅:+5.43% ,有效2019.11.1金叉收盘2958.20 ,区间涨跌幅:—0.63% ,有效2019.11.8 死叉收盘2964.18 ,区间涨跌幅:+0.20% ,有效2019.12.05金叉收盘 2899.47,区间涨跌幅:—2.18%,有效

2019年10/13准确率,即76.9%准确率,假设全年金叉买入,死叉卖出,收益率为+26.7%

2020年2020.1.16死叉收盘3074.08 ,区间涨跌幅:+6.02% ,有效2020.2.14金叉收盘2917.01,区间涨跌幅:—5.10% ,有效2020.3.10死叉收盘2996.76,区间涨跌幅:+2.73% ,有效2020.4.1 金叉收盘2734.52 ,区间涨跌幅:—8.75% ,有效2020.5.21死叉收盘2867.92,区间涨跌幅:+4.88% ,有效2020.6.1 金叉收盘2915.43 ,区间涨跌幅:—1.66% ,有效2020.6.15死叉收盘2890.03 ,区间涨跌幅:—0.87% ,失效(期间14天)2020.6.18金叉收盘2939.32 ,区间涨跌幅:+1.70% ,失效(期间3天)2020.7.16死叉收盘3210.10 ,区间涨跌幅:+9.21% ,有效2020.8.18金叉收盘3451.09,区间涨跌幅:+7.50%,失效2020.8.20死叉收盘3363.90,区间涨跌幅:-2.53%,失效2020.10.12金叉收盘3358.47,区间涨跌幅:-0.16%,有效

可以看出8/12准确率,即66.7%准确率,而且有效部分幅度都很大,失效部分幅度都很小,全年金叉买入,死叉卖出,至今收益率为+20.53%


总计:49 /78=62.82%准确率,在2017、2018年表现不佳,在2015、2019年、2020年至今表现不错

2015年: 收益率为+61.14%

2016年:收益率为+28.09%

2017年:收益率为+9.57%

2018年:收益率为—2.245%

2019年:收益率为+26.7%

2020年(至今):收益率为+20.53%

这里要说明一下,2018年,整个市场哀鸿遍野,主动型基金大部分业绩在-30%以上,整个大盘(上证指数)基本也是从头跌到尾,可以说是熊市的一年,而采用这个策略,居然只是亏损2.245%,相比之下,这已经是非常优秀的结果了!足以证明,即便在熊市,该策略表现也是非常优秀的!

做个假设:从2015年开始金叉买入,死叉卖出,初始1W元,至今结果3.3761W元,翻了三倍多!收益率为+237.61%,表现可以说非常不错了!


总结:日线MACD金叉买入,死叉卖出的策略在上证指数上历史回测运行效果良好,虽然不能直接买卖上证指数,但可以通过沪深300ETF中的日线MACD金叉买入,死叉卖出来近似跟随大盘,其实际效果应该是差不多的,即便是在熊市的2018年,普遍主动型基金亏损30%的情况下,运用此策略亏损也不会很大,在可控范围之内。

此策略简单易行,可以作为参考运用。

一般来说上证指数日线MACD金叉至死叉区间是不会错过大涨的行情的,上证指数日线MACD死叉至金叉区间是可以逃过大跌行情的。


MACD金叉死叉在什么情况下会失效?

  • DIF与DEA线缠绕重叠在一起时,可能失效
  • 从历史数据来看,当一个金叉或死叉失效很可能接着下一个金叉或死叉失效,即如果遇到一个金叉或死叉失效,则需要等下一个金叉或死叉有效时才能再使用MACD金叉死叉来买卖。
  • MACD金叉时就是近期上涨趋势大于远期,MACD死叉时就是近期下跌趋势大于远期。但是MACD死叉指标有的时候比较迟钝,尤其是在快速上涨而又准备快速下跌的时候,等到MACD死叉卖出信号时就已经跌了很多了,所以MACD金叉买入,死叉卖出策略在震荡市场行情中效果不佳,在单边行情中表现尤其优秀,尤其是在行情刚刚启动的时候MACD必然会金叉,而处于高位即将下跌时MACD必然死叉。

综上所述,MACD金叉死叉策略适合单边行情、中长期行情,不适合窄幅震荡行情。

此数据资料为本人从证券APP中一个一个点击点位记录并总结的,全文耗时七小时,

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